반응형 Finance/Quant8 ETF 괴리율이 다음날 시가, 종가에 미치는 영향 분석 ETF 투자를 하다 보면 괴리율이라는 개념을 자주 접하게 됩니다. 괴리율은 ETF의 시장 가격이 실제 순자산가치(NAV)와 얼마나 차이가 나는지를 나타내는 지표입니다. 괴리율이 크면 ETF의 시장 가격이 과대 혹은 과소평가되고 있을 가능성이 있기 때문에, 괴리율이 높은 상황에서의 수익률을 분석하면 매매 전략에 도움이 될 수 있습니다. 이번 포스트에서는 KODEX 200 ETF의 괴리율을 계산하고, 괴리율이 다음날의 수익률(시가 및 종가)에 미치는 영향을 분석해 보겠습니다.🎯 분석 목표KODEX 200 ETF의 시가와 NAV를 이용해 괴리율을 계산합니다.괴리율이 다음날 시가 및 종가에 미치는 영향을 수익률을 통해 분석합니다.괴리율과 수익률 간의 상관관계 및 회귀 분석을 통해 의미 있는 패턴을 도출합니다... 2025. 3. 22. ETF 가격 예측을 위한 이미지 기반 딥러닝 리뷰 및 구현 (Interpretable image-based deep learning for price trend prediction in ETF markets 논문 요약) Interpretable Image-Based Deep Learning for Price Trend Prediction in ETF Markets위의 논문은 금융 시계열 데이터를 이미지로 변환하고 이를 CNN(합성곱 신경망)에서 처리하는 방식을 통해 주식 가격 추세를 예측합니다.이미지로 변환한 데이터에는 캔들스틱 차트와 Gramian Angular Field (GAF)가 포함됩니다.논문에서 제안된 모델은 기존의 CNN 구조에 Channel & Spatial Attention (CS-ACNN)을 도입해 성능을 극대화합니다.저는 논문의 구조를 바탕으로 PyTorch로 직접 모델을 구현하고, 실제 KOSPI 데이터를 바탕으로 훈련하고 시뮬레이션까지 수행해 보았습니다.✅ 문제 정의 및 연구 동기기존의 주식 가격.. 2025. 3. 22. LPPLS 기반 시계열 예측 모델 연구 및 구현 (Deep LPPLS 논문 요약 + 딥러닝으로 국면 전환 예측) 시계열 데이터에서 임계점(critical point)을 예측하기 위한 새로운 딥러닝 기반 접근법을 소개하려 합니다. 주제는 바로 "Deep LPPLS: Forecasting of Temporal Critical Points in Natural, Engineering and Financial Systems" 논문에서 제안한 모델입니다. 특히 주식 시장에서 거품(bubble)이 발생하거나 급등락이 나타나는 시점을 미리 포착하고 예측하는 데 유용합니다. 이 논문에서는 기존의 Levenberg-Marquardt (LM) 기법의 한계를 극복하기 위해 Mono-LPPLS-NN (M-LNN) 과 Poly-LPPLS-NN (P-LNN) 이라는 두 가지 신경망 기반 모델을 제안합니다. 또한, 이 논문을 바탕으로 실제 K.. 2025. 3. 22. [QUANT] 주가 예측 논문: Accurate Multivariate Stock Movement Prediction via Data-Axis 1. 논문 개요"Accurate Multivariate Stock Movement Prediction via Data-Axis Transformer with Multi-Level Contexts" (DTML)는 주식 가격의 상승/하락을 예측하는 모델로, Transformer를 활용해 주식 간 동적/비대칭 상관관계를 학습합니다. 기존 모델이 개별 주식만 보거나 고정된 섹터 정보를 썼다면, DTML은 end-to-end 방식으로 상관관계를 자동 추출합니다.목표: 다변량 주식 데이터를 활용해 정확한 움직임 예측.데이터셋: US(ACL18, KDD17, NDX100), China(CSI300), Japan(NI225), UK(FTSE100).성과: SOTA 달성(최대 ACC 57.44%, MCC 19.10%),.. 2025. 3. 20. QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 올웨더 포트폴리오 백테스팅 소개 [Link] 954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법! 최근 강환국 유튜버님께서 올리신 '954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법!' 라는 영상을 보면서 해당 포트폴리오를 실제로 구현해보고 포트폴리오 실적을 확인해보고자 합니다 올웨더 포트폴리오 위의 5개 ETF로 이루어진 포트폴리오를 구성해보겠습니다 각 상품별로 만들어진 ETF 중 가장 거래량이 높은 ETF로 구성하겠습니다 [KOSPI200 관련 ETF 거래량] 레버리지를 제외하고 KODEX 200 ETF가 가장 거래량이 크기에 해당 ETF로 포트폴리오 구성을 하겠습니다 (나머지도 최다 거래량으로 포트폴리오에 삽입) [포트폴리오 선정 .. 2023. 5. 9. 직장인들이 궁금해하는 포트폴리오 설계 1 (Stock 60 Bond 40 Portfolio) 소개 투자와 관련하여 위험을 최소화하고 수익을 극대화하려면 포트폴리오 다각화가 가장 중요하다. 포트폴리오 다각화를 위한 대중적인 전략 중 하나는 growth and stability의 균형을 맞추도록 설계된 주식 채권 포트폴리오이다. 이 전략의 한 가지 변형은 투자의 60%를 주식에, 40%를 채권에 할당하는 60-40 포트폴리오다. 이번 글에서는 60-40 포트폴리오의 장단점 및 구성 방법에 대해 자세히 살펴보고자 한다. 주식 60% 채권 40% Portfolio의 부활 금융 세계에서 포트폴리오의 위험과 수익의 균형을 맞추는 방법에 대한 오래된 질문은 여전히 중요한 문제입니다. 이 균형을 달성하기 위한 인기 있는 전략 중 하나는 자산의 60%를 주식에 quantrol.tistory.com 주식 60.. 2023. 4. 20. QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 03/15~04/26 한국 증시 오른다(?) 확인하기 최근 유명한 QUANT 유튜버 중 한명인 강환국님의 영상을 보면서 결과를 직접 손으로 확인해보고 싶은 생각에 해당 컨텐츠를 만들어보게 되었다 소개 [Link] 03.15~04.26 한국 증시가 오른다 지난달 강환국 유튜버님께서 올리신 '03.15~04.26 한국 증시가 오른다' 라는 영상을 보면서 실제로 해당 기간에 어떠한 결과가 나왔는지 확인을 해보고자 한다 한국 증시 월별 수익률 먼저, Kospi 월별 수익률을 살펴보자 3월, 7월, 11월, 12월 의 수익률의 분포가 (+)로 상당히 치우쳐 있는 것을 볼 수 있다 통계 검정을 진행해보자 (pvalue 2023. 4. 17. Dog of the Kospi 전략: 배당수익률 기반 투자 방법 한국 시장을 데이터로 표현해보는 블로그를 시작해보고자 한다 소개 배당 수익률은 투자자가 종목을 선택할 때 확인해야할 중요한 요소 중 하나이며, 최근 한국 기업들도 외국인 투자 유치 및 주주 친화적으로 변화하기 위해 배당 및 자사주 소각 등의 모습을 보이고 있다 이번 글에서는 "Dog of the Dow"로 알려진 배당 수익률을 기반 투자 전략을 소개하고, 이것이 "Dog of the Kospi"로서 한국 시장에도 적용 될 수 있는지 살펴보고자 한다 Dog of the Dow 전략? "Dog of the Dow"는 30개 미국 대형 우량 기업의 지수인 다우 존스 산업 평균(DJIA)에서 배당 수익률이 가장 높은 주식을 선택하는 인기 있는 투자 전략이다 이 전략의 기본 아이디어는 높은 배당금을 지급하는 회사.. 2023. 4. 16. 이전 1 다음 반응형
