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Finance24

ETF 괴리율이 다음날 시가, 종가에 미치는 영향 분석 ETF 투자를 하다 보면 괴리율이라는 개념을 자주 접하게 됩니다. 괴리율은 ETF의 시장 가격이 실제 순자산가치(NAV)와 얼마나 차이가 나는지를 나타내는 지표입니다. 괴리율이 크면 ETF의 시장 가격이 과대 혹은 과소평가되고 있을 가능성이 있기 때문에, 괴리율이 높은 상황에서의 수익률을 분석하면 매매 전략에 도움이 될 수 있습니다. 이번 포스트에서는 KODEX 200 ETF의 괴리율을 계산하고, 괴리율이 다음날의 수익률(시가 및 종가)에 미치는 영향을 분석해 보겠습니다.🎯 분석 목표KODEX 200 ETF의 시가와 NAV를 이용해 괴리율을 계산합니다.괴리율이 다음날 시가 및 종가에 미치는 영향을 수익률을 통해 분석합니다.괴리율과 수익률 간의 상관관계 및 회귀 분석을 통해 의미 있는 패턴을 도출합니다... 2025. 3. 22.

ETF 가격 예측을 위한 이미지 기반 딥러닝 리뷰 및 구현 (Interpretable image-based deep learning for price trend prediction in ETF markets 논문 요약) Interpretable Image-Based Deep Learning for Price Trend Prediction in ETF Markets위의 논문은 금융 시계열 데이터를 이미지로 변환하고 이를 CNN(합성곱 신경망)에서 처리하는 방식을 통해 주식 가격 추세를 예측합니다.이미지로 변환한 데이터에는 캔들스틱 차트와 Gramian Angular Field (GAF)가 포함됩니다.논문에서 제안된 모델은 기존의 CNN 구조에 Channel & Spatial Attention (CS-ACNN)을 도입해 성능을 극대화합니다.저는 논문의 구조를 바탕으로 PyTorch로 직접 모델을 구현하고, 실제 KOSPI 데이터를 바탕으로 훈련하고 시뮬레이션까지 수행해 보았습니다.✅ 문제 정의 및 연구 동기기존의 주식 가격.. 2025. 3. 22.

LPPLS 기반 시계열 예측 모델 연구 및 구현 (Deep LPPLS 논문 요약 + 딥러닝으로 국면 전환 예측) 시계열 데이터에서 임계점(critical point)을 예측하기 위한 새로운 딥러닝 기반 접근법을 소개하려 합니다. 주제는 바로 "Deep LPPLS: Forecasting of Temporal Critical Points in Natural, Engineering and Financial Systems" 논문에서 제안한 모델입니다. 특히 주식 시장에서 거품(bubble)이 발생하거나 급등락이 나타나는 시점을 미리 포착하고 예측하는 데 유용합니다. 이 논문에서는 기존의 Levenberg-Marquardt (LM) 기법의 한계를 극복하기 위해 Mono-LPPLS-NN (M-LNN) 과 Poly-LPPLS-NN (P-LNN) 이라는 두 가지 신경망 기반 모델을 제안합니다. 또한, 이 논문을 바탕으로 실제 K.. 2025. 3. 22.

[QUANT] 주가 예측 논문: Accurate Multivariate Stock Movement Prediction via Data-Axis 1. 논문 개요"Accurate Multivariate Stock Movement Prediction via Data-Axis Transformer with Multi-Level Contexts" (DTML)는 주식 가격의 상승/하락을 예측하는 모델로, Transformer를 활용해 주식 간 동적/비대칭 상관관계를 학습합니다. 기존 모델이 개별 주식만 보거나 고정된 섹터 정보를 썼다면, DTML은 end-to-end 방식으로 상관관계를 자동 추출합니다.목표: 다변량 주식 데이터를 활용해 정확한 움직임 예측.데이터셋: US(ACL18, KDD17, NDX100), China(CSI300), Japan(NI225), UK(FTSE100).성과: SOTA 달성(최대 ACC 57.44%, MCC 19.10%),.. 2025. 3. 20.

QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 올웨더 포트폴리오 백테스팅 소개 [Link] 954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법! 최근 강환국 유튜버님께서 올리신 '954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법!' 라는 영상을 보면서 해당 포트폴리오를 실제로 구현해보고 포트폴리오 실적을 확인해보고자 합니다 올웨더 포트폴리오 위의 5개 ETF로 이루어진 포트폴리오를 구성해보겠습니다 각 상품별로 만들어진 ETF 중 가장 거래량이 높은 ETF로 구성하겠습니다 [KOSPI200 관련 ETF 거래량] 레버리지를 제외하고 KODEX 200 ETF가 가장 거래량이 크기에 해당 ETF로 포트폴리오 구성을 하겠습니다 (나머지도 최다 거래량으로 포트폴리오에 삽입) [포트폴리오 선정 .. 2023. 5. 9.

직장인을 위한 ETF 투자 꿀팁 (ETF investment tips for office workers in Korea) 소개 (Introduction) 상장지수펀드(ETF)는 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 효율적인 방법을 제공하기 때문에 최근 한국 직장인들에게 인기 있는 투자 옵션입니다 그러나 ETF에 투자하기 전에 작동 원리와 투자 목표에 맞는 ETF를 선택하는 방법에 대한 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다 이번 글에서는 ETF의 기본에 대해 알아보고 ETF 투자를 고려하고 있는 한국 직장인들에게 꿀팁을 알려드리고자 합니다. ETF란 무엇입니까? (What are ETFs?) ETF(Exchange-Traded Fund)는 주식과 마찬가지로 증권 거래소에서 거래되는 일종의 투자 펀드입니다 ETF는 주식, 채권 또는 상품과 같은 유가 증권 바구니로 구성되며 투자자에게 다양한 자산에 대한 투자 가능성을 제공해줍니다.. 2023. 5. 6.

바위 투자자 입문: KOSPI 절대모멘텀 전략 안녕하세요 바위 투자자 여러분 최근 Kospi, Kosdaq의 하락세로 많이 힘드실거라 생각합니다 세력의 주가조작, 미국의 반도체 규제 예상 등 다양한 하락의 이유들이 언급되고 있는데요, 저희 바위 투자자는 이러한 이유를 쫓지 않고 자신만의 기준을 잡고 데이터를 기반으로 움직여야합니다 이번 게시물에서는 절대 모멘텀 전략을 살펴보면서 자신만의 기준을 잡는 시간을 가져보고자 합니다 KRX 정보데이터시스템 증권·파생상품의 시장정보(Marketdata), 공매도정보, 투자분석정보(SMILE) 등 한국거래소의 정보데이터를 통합하여 제공 서비스 data.krx.co.kr KRX 정보데이터 시스템에 기본적인 정보는 이전 게시물에서 다뤘기에 바로 한번 데이터를 찾으러가보겠습니다 바위 투자자 입문: KRX 정보 데이터 .. 2023. 4. 26.

샤넬에 투자하라 (Beyond the Brand: Investing in Chanel for both Emotional and Financial Returns) 소개 프랑스 럭셔리 패션 브랜드 샤넬은 세계에서 가장 인기 있고 iconic한 브랜드 중 하나이다. 상징적인 핸드백과 액세서리부터 의류와 향수 라인에 이르기까지 이 브랜드는 제품에 대해 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하려는 충성스러운 고객을 보유하고 있다. 그러나 샤넬을 그토록 desirable 하게 만들고 사람들이 샤넬 제품에 투자하도록 만드는 것은 무엇일까? 이번 게시물에서는 사람들이 샤넬에 열광하는 이유와 성공에 기여하는 요인에 대해 분석해보고자 한다. 브랜드 Heritage 및 Legacy 사람들이 샤넬에 끌리는 주요 이유 중 하나는 풍부한 Heritage와 Legacy 이다. 이 브랜드는 1913년 Coco Chanel에 의해 설립되었으며 그 이후로 고급스러움, 우아함, 스타일의 대명사가 되었다. .. 2023. 4. 24.

바위 투자자 입문: KRX 정보 데이터 시스템 활용하기 이전 게시물에서 저희는 확률론적 자세에 대해서 다뤄보았습니다. 그렇지만 데이터가 없다면 이러한 확률은 머릿속에서 느낌으로 생각할 수 밖에 없습니다. 이에 많은 투자자들이 사용하는 KRX 정보데이터시스템을 활용하는 방법을 알려드리고자 합니다 KRX 정보데이터시스템 증권·파생상품의 시장정보(Marketdata), 공매도정보, 투자분석정보(SMILE) 등 한국거래소의 정보데이터를 통합하여 제공 서비스 data.krx.co.kr KRX 정보데이터 시스템은 다양한 주식 관련 정보들을 보거나 다운로드 할 수 있는 한국거래소에서 관리하는 사이트 입니다. 해당 사이트에서 저희는 왼쪽 상당 주식 → 종목시세 → 전종목 시세를 먼저 확인해보겠습니다 전 종목 시세에 들어가시면 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다 상단에서는 .. 2023. 4. 23.

몬테카를로 방식이란? 몬테카를로 방식은 수치해석 방법 중 하나로, 불확실성을 가진 문제를 풀기 위해 사용됩니다. 이 방식은 확률적인 시뮬레이션을 수행하여 원하는 결과를 예측하는 방법입니다. 이 방식은 주식 투자에서도 많이 사용되는데, 예를 들어 어떤 주식이 내일 오를 확률이 얼마나 될지 예측해야 할 때 몬테카를로 방식을 사용할 수 있습니다. 몬테카를로 방식의 원리몬테카를로 방식은 확률분포함수를 통해 불확실성을 모델링합니다. 이 분포함수를 이용하여 난수를 생성하고, 이를 통해 여러 시뮬레이션을 수행합니다. 이렇게 수행된 시뮬레이션 결과를 바탕으로 원하는 결과를 예측하는 것이 몬테카를로 방식의 핵심 아이디어입니다. 예를 들어, 어떤 주식의 주가 변동성을 예측하기 위해 몬테카를로 방식을 사용한다고 가정해봅시다. 이 경우, 주가의 .. 2023. 4. 23.

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