QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 03/15~04/26 한국 증시 오른다(?) 확인하기

 

최근 유명한 QUANT 유튜버 중 한명인 강환국님의 영상을 보면서 결과를 직접 손으로 확인해보고 싶은 생각에 해당 컨텐츠를 만들어보게 되었다

 

소개

[Link] 03.15~04.26 한국 증시가 오른다

 

지난달 강환국 유튜버님께서 올리신 '03.15~04.26 한국 증시가 오른다' 라는 영상을 보면서 실제로 해당 기간에 어떠한 결과가 나왔는지 확인을 해보고자 한다

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한국 증시 월별 수익률

 

먼저, Kospi 월별 수익률을 살펴보자

3월, 7월, 11월, 12월 의 수익률의 분포가 (+)로 상당히 치우쳐 있는 것을 볼 수 있다

 

 

통계 검정을 진행해보자 (pvalue <= 0.05)

• null_hypothesis : "월별 수익률이 0 이하이다 (월별 수익률이 음수일 수도 있다)"
• alternative_hypothesis : "월별 수익률이 0보다 크다 (월별 수익률은 양수일 것이다)"

3월, 7월, 11월, 12월이 통계적으로도 월별 수익률이 양수일 수 있음을 보여준다

 

 

다음으로, Kosdaq 월별 수익률을 살펴보자

1월, 3월, 4월 의 수익률의 분포가 (+)로 약간 치우쳐 있는 것을 볼 수 있다

 

통계 검정을 진행해보자 (pvalue <= 0.05)

• null_hypothesis : "월별 수익률이 0 이하이다 (월별 수익률이 음수일 수도 있다)"
• alternative_hypothesis : "월별 수익률이 0보다 크다 (월별 수익률은 양수일 것이다)"

통계적으로 확인했을 때, 재미있는 결과가 나온다. 모든 월이 통계적으로 월별 수익률이 0이하 일 수 있다는 재미있는 결과가 나왔다. 시각적으로 확인했을 때와 통계적 검정을 통해 나온 값의 괴리를 볼 수 있는 재미있는 결과이다

 

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03.15~04.26 한국 증시가 오른다

 

그렇다면 이번에는 실제로 youtube 제목처럼 03.15~04.26에 한국 증시가 오르는지 확인해보고자 한다

먼저, 해당기간 Kospi 수익률을 살펴보면 실제로 (+)로 치우쳐 있는 것을 볼 수 있다

 

 

통계 검정을 진행해보자 (pvalue <= 0.05)

• null_hypothesis : "월별 수익률이 0 이하이다 (월별 수익률이 음수일 수도 있다)"
• alternative_hypothesis : "월별 수익률이 0보다 크다 (월별 수익률은 양수일 것이다)"

통계적으로 확인했을 때, 월별 수익률이 0보다 크다는 결과가 나왔다

Kospi는 실제 제목과 일치한다

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다음으로, 해당 기간 Kosdaq 수익률을 살펴보자

Kosdaq은 상당히 분포가 양수로 치우쳐있는 것을 볼 수 있다

 

 

통계 검정을 진행해보자 (pvalue <= 0.05)

• null_hypothesis : "월별 수익률이 0 이하이다 (월별 수익률이 음수일 수도 있다)"
• alternative_hypothesis : "월별 수익률이 0보다 크다 (월별 수익률은 양수일 것이다)"

통계적으로 확인했을 때, 월별 수익률이 0이하 일 수 있다는 결과가 나왔다.  통계적 검정으로 봤을 때는, Kosdaq은 youtube 제목과 약간 상이한 결과가 나오는 것을 볼 수 있다. 그러나 이 결과는 2000년 -39.9%의 이상치 때문에 발생한 결과로 해당 수치를 제외한다면 월별 수익률이 0보다 크다라는 검정 결과가 나온다 (주식 데이터 같은 경우 이상치를 제외하는 것은 정말 예민한 문제이기에 분석자의 많은 경험을 기반으로 진행되어야 한다)

 

또한, 영상에서 나온 빈도주의적 확률로 봤을 때에도 Kospi, Kosdaq 모두 월별 수익률이 0보다 큰 것을 볼 수 있다

 

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결론

결론적으로, 해당 youtube 영상 내용과 같이 03.15~04.26 해당 기간 빈도적 확률 관점에서는 Kospi, Kosdaq 모두 월별 수익률이 0보다 컸으나, 통계 검정을 통해서 보았을 때는 Kosdaq은 월별 수익률이 0보다 작은 결과를 볼 수 있었다 (이상치 제외시 0보다 큼)

그러나 주식 데이터 같은 경우 작은 데이터셋으로 의사결정을 내려야하기 때문에 이러한 빈도적 확률을 투자에 사용할 때는 많은 경험과 고민이 필요하다고 생각한다

 

 

해당 youtube 내용 검증 완료!

 

위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해 제공하는 것으로 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

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