QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 올웨더 포트폴리오 백테스팅

 

소개

 

[Link] 954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법!

 

 

최근 강환국 유튜버님께서 올리신 

'954. 올웨더 투자자, 개별주 투자자, 동적자산배분 투자자 등 투자 그룹별 오십지옥 살아남는 법!'

라는 영상을 보면서 해당 포트폴리오를 실제로 구현해보고

포트폴리오 실적을 확인해보고자 합니다

 

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올웨더 포트폴리오

 

 

위의 5개 ETF로 이루어진 포트폴리오를 구성해보겠습니다

각 상품별로 만들어진 ETF 중 가장 거래량이 높은 ETF로 구성하겠습니다

 

[KOSPI200 관련 ETF 거래량]

레버리지를 제외하고 KODEX 200 ETF가 가장 거래량이 크기에 해당 ETF로 포트폴리오 구성을 하겠습니다

(나머지도 최다 거래량으로 포트폴리오에 삽입)

 

[포트폴리오 선정 ETF]

 

[포트폴리오 수익률]

 

5종목이 모두 존재하는 시점으로인

20년 8월~23년 5월까지의 포트폴리오 백테스팅 결과입니다

 

① 누적수익률 : 5.34%

② CAGR(연 수익률) : 1.91%

③ MDD(Maxdrawdown) : -10.50%

 

금리인상기였던 22년도에도 최대 하락폭이 -10.5%로

상당히 완만한 모습을 보여주고 있으며

 

23년 반등기 연 수익률은 9.5%로

S&P500 ETF 수익률 14.61% 와 비교해서 -5.11%p 차이를 보여줍니다

 

 

[포트폴리오 비중 변경]

수익률이 살짝 아쉬운 부분이 있기에 포트폴리오 비중 조절을 해보겠습니다

 

 

① 누적수익률 : 15.04%

② CAGR(연 수익률) : 5.22%

③ MDD(Maxdrawdown) : -12.62%

 

금리인상기였던 22년도에도 최대 하락폭이 -12.62%로

이전 채권 비중이 컸던 포트폴리오와 비교해도 낙폭이 크지 않으며

 

23년 반등기 연 수익률은 11.28%로

S&P500 ETF 수익률 14.61% 와 비교해서 -3.33%p 차이를 보여줍니다

 

낮은 MDD에 비해 상당히 높은 수익률을 보여주고 있습니다

 

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결론

 

강환국 유튜버님이 실제로 운용하시는 포트폴리오 중 하나인 올웨더 포트폴리오를 구현해보고

벡테스팅 결과를 살펴보는 시간을 가져보았습니다

 

채권 비중이 높아서 MDD는 낮아서 심적 안정성을 느낄 수는 있으나

수익률 관점에서 상당히 낮은 부분이 있는 만큼

 

자신의 성향에 맞춰서 해당 포트폴리오를 운용해보면 좋을 듯 합니다

 

다음 시간에는 여러 시뮬레이션을 기반으로

최대 수익률을 보이는 비중을 찾아보도록 하겠습니다

 

 

올웨더 포트폴리오 백테스팅 완료!

 

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위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해 제공하는 것으로 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

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