바위 투자자 입문: KOSPI 절대모멘텀 전략

 

안녕하세요 바위 투자자 여러분

 

최근 Kospi, Kosdaq의 하락세로 많이 힘드실거라 생각합니다

세력의 주가조작, 미국의 반도체 규제 예상 등 다양한 하락의 이유들이 언급되고 있는데요, 저희 바위 투자자는 이러한 이유를 쫓지 않고 자신만의 기준을 잡고 데이터를 기반으로 움직여야합니다

 

이번 게시물에서는 절대 모멘텀 전략을 살펴보면서 자신만의 기준을 잡는 시간을 가져보고자 합니다

 

KRX 정보데이터시스템

 

KRX 정보데이터 시스템에 기본적인 정보는 이전 게시물에서 다뤘기에 바로 한번 데이터를 찾으러가보겠습니다

 

바위 투자자 입문: KRX 정보 데이터 시스템 활용하기

 

KRX 정보데이터시스템 홈페이지 왼쪽 지수 → 주가지수 → 개별지수 시세 추이를 클릭해보겠습니다

 

 

위와 같은 창이 뜨는 것을 볼 수 있습니다

상단 지수명이라는 곳에 하단과 같이 코스피라고 입력을 하고 조회 기간을 1990~2023년으로 설정해보겠습니다

그러면 해당 기간의 코스피 주가 데이터를 조회할 수 있습니다

 

다음으로 조회 버튼 밑에 excel 다운로드 버튼을 누르겠습니다

 

 

여기까지 하시면 우선 재료준비는 완료가 되었습니다

 

다음으로, 절대모멘텀에 대해서 설명을 드리겠습니다

 

절대모멘텀

 

절대모멘텀 전략은 과거의 평균 가격보다 높으면 매수, 낮으면 매도하는 전략입니다

 

모멘텀은 물리학에서 유래된 용어로, 물체가 가지는 운동량을 나타내는 물리학적 개념입니다. 금융 분야에서 모멘텀은 주식 가격 등의 자산 가격 변동에서 관찰되는 추세의 방향과 세기를 나타내는 지표입니다

물리학적 모멘텀과 금융에서의 모멘텀은 비슷한 개념을 공유합니다. 물리학에서 물체가 가지는 운동량은 운동 상태와 관련이 있으며, 금융에서의 모멘텀은 일정 기간 동안 자산 가격의 상승이나 하락 추세를 나타내는 지표로 사용됩니다

 

절대모멘텀 전략

 

위에서 Download한 Kospi 가격 Trend를 다시 살펴보겠습니다

 

 

일자, 종가 ... , 시가총액 등의 데이터가 있는 것을 볼 수 있습니다

이중 저희는 일자와 종가 그리고 등락률 데이터를 사용해서 전략을 수립해보겠습니다

 

 

먼저, 등락률을 통해 누적 수익률을 구해보겠습니다

D2는 C2로 설정하고, D3을 (D2+1)*(C3+1)-1 로 설정하면 됩니다

(ex. 전일 1% 수익, 금일 2% 수익이면 = (1+0.01)*(1+0.02) 로 누적 수익률 계산 - 복리 개념)

 

 

다음으로 이동평균선인 MA Column을 만들어보겠습니다

이번 예시에서는 120일 이동평균 (전일~120일 이전 평균)으로 만들겠습니다

 

 

다음으로 condition Column 입니다

절대모멘텀 전략은 금일 종가가 이동평균선보다 위에 있을 때 매수하는 전략으로 이동평균보다 종가가 위에 있으면 1 아래에 있으면 0으로 설정합니다

 

 

다음으로 매수 Column을 만들겠습니다

condition이 0 → 1로 바뀌면 매수의 signal이 되는 것인데, 해당 일의 종가에 들어가기에 수익은 다음날 부터 적용이 됩니다

이를 실제로 반영하기 위해 매수 Column은 전날의 condition을 가져오겠습니다

 

 

다음으로 전략수익률 Column을 만들어보겠습니다

매수 Column과 등락률을 곱하면 됩니다

 

 

마지막으로 전략누적수익률 Column을 만들겠습니다

위의 누적수익률 Column을 만들었을 때와 동일한 방식으로 전략수익률을 통해서 이를 만들었습니다

 

 

Kospi 누적수익률과 절대모멘텀 전략을 사용했을 때의 누적수익률을 비교해보겠습니다

 

 

절대모멘텀을 사용했을 때의 성과가 뚜렷하게 높은 것을 볼 수 있습니다

 

 

이와 같은 방식으로 Kospi 관련 ETF를 매수/매도를 진행한다면 좋은 수익률을 얻을 수 있을 것 같습니다

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[실습] 이동평균 5, 10, 30, 60일선 위에 있을 때 매수, 아래에 있을 때 매도 전략 만들기

 

 

(실습 파일)

절대모멘텀.xlsx

4.60MB

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결론

 

달리는 말에 올라타는 듯한 전략인 절대모멘텀 전략은 상승장일 때만 투자하고

하락장일 때는 잠시 피할 수 있는 대표적인 전략 중 하나입니다

 

경제를 예측하는 것을 쉬운 일이 아니라 불가능합니다

그렇기에 수치적으로 판단한 근거를 바탕으로 자신의 근거에 믿음을 갖고 바위처럼 버티는 자가 승리한다고 생각합니다

 

세상의 모든 것을 수치적으로 바라보는 바위 투자자

데이터 기반 분석을 통해 근거 있는 투자를 하는 바위 투자자

 

 

하락장에도 떨지말고 근거를 만들어서 버티자!