MDD (MaxDrawdown)

Introduction

Maxdrawdown은 금융계에서 널리 사용되는 용어로 일정 기간 동안 투자 포트폴리오 가치가 가장 크게 하락한 것을 말합니다. 투자자들은 특정 주식, 뮤추얼 펀드 또는 기타 투자 수단에 투자할 때 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지에 대한 좋은 아이디어를 제공하므로 종종 maxdrawdown에 세심한 주의를 기울입니다. 이 블로그에서는 maxdrawdown이 무엇인지, 어떻게 계산되는지, 투자 결정을 내릴 때 고려하는 것이 왜 중요한지 탐구하면서 maxdrawdown에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

What is Maxdrawdown?

Maxdrawdown은 본질적으로 위험의 척도입니다. 특정 기간 동안 포트폴리오의 최고 가치에서 최저 가치까지의 최대 손실 백분율로 정의됩니다. 즉, 포트폴리오가 가장 높은 지점에서 가장 낮은 지점까지 경험하는 가장 큰 백분율 하락입니다. 예를 들어 투자 포트폴리오의 가치가 최고점에서 $100,000이고 최저점에서 $90,000로 떨어졌다면 최대 하락폭은 10%가 됩니다.

How is Maxdrawdown Calculated?

maxdrawdown을 계산하려면 먼저 투자 포트폴리오의 최고 가치를 식별해야 합니다. 이것은 포트폴리오가 지정된 기간 동안 도달하는 가장 높은 값입니다. 피크 값을 식별한 후에는 해당 피크 이후에 포트폴리오가 도달하는 최저 값을 찾아야 합니다. 그런 다음 maxdrawdown은 피크 값과 최저 값의 차이로 계산되고 피크 값으로 나눈 다음 백분율로 표시됩니다.

Why is Maxdrawdown Important?

Maxdrawdown은 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지에 대한 아이디어를 제공하기 때문에 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 중요한 지표입니다. maxdrawdown이 높으면 포트폴리오의 변동성이 높아 위험이 더 크다는 것을 나타냅니다. 반면에 낮은 maxdrawdown은 포트폴리오의 변동성이 적고 따라서 덜 위험하다는 것을 나타냅니다. 투자자는 종종 특정 투자의 위험-보상 절충을 평가하는 방법으로 maxdrawdown을 사용합니다.

Conclusion

결론적으로 maxdrawdown은 투자자가 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 유용한 지표입니다. 이는 투자 포트폴리오의 위험성에 대한 귀중한 정보를 제공하고 투자자가 특정 투자의 위험-보상 균형에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. maxdrawdown을 이해하고 투자 분석의 일부로 사용함으로써 투자자는 더 나은 결정을 내리고 잠재적으로 큰 손실을 피할 수 있습니다.