반응형 금융3 몬테카를로 방식이란? 몬테카를로 방식은 수치해석 방법 중 하나로, 불확실성을 가진 문제를 풀기 위해 사용됩니다. 이 방식은 확률적인 시뮬레이션을 수행하여 원하는 결과를 예측하는 방법입니다. 이 방식은 주식 투자에서도 많이 사용되는데, 예를 들어 어떤 주식이 내일 오를 확률이 얼마나 될지 예측해야 할 때 몬테카를로 방식을 사용할 수 있습니다. 몬테카를로 방식의 원리몬테카를로 방식은 확률분포함수를 통해 불확실성을 모델링합니다. 이 분포함수를 이용하여 난수를 생성하고, 이를 통해 여러 시뮬레이션을 수행합니다. 이렇게 수행된 시뮬레이션 결과를 바탕으로 원하는 결과를 예측하는 것이 몬테카를로 방식의 핵심 아이디어입니다. 예를 들어, 어떤 주식의 주가 변동성을 예측하기 위해 몬테카를로 방식을 사용한다고 가정해봅시다. 이 경우, 주가의 .. 2023. 4. 23. 직장인들이 궁금해 하는 채권과 금리 (Relationship between bonds and interest rates) 소개 채권과 금리는 금융 세계에서 두 가지 중요한 개념이다. 둘 사이의 관계를 이해하면 투자 및 대출에 대한 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 수 있다. 이번 포스팅에서는 채권과 금리가 무엇인지, 어떻게 관련되어 있는지, 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 설명하고자 한다. 채권이란 무엇입니까? 채권은 정부나 기업이 발행하는 일종의 채무 담보이다. 투자자가 채권을 구매하면 발행자에게 정기적인 이자를 지급하고 만기시 채권의 액면가를 반환하는 대가로 돈을 빌려주는 것이다. 채권의 액면가는 "원금" 또는 "액면가"라고도 한다 채권은 주식보다 덜 위험한 투자로 간주되지만 위험이 없는 것은 아니다. 채권 발행인은 이자 지급을 불이행하거나 만기 시 채권의 액면가를 상환하지 못할 수 있다. 또한 채권의 가치는 .. 2023. 4. 16. MDD (MaxDrawdown) Introduction Maxdrawdown은 금융계에서 널리 사용되는 용어로 일정 기간 동안 투자 포트폴리오 가치가 가장 크게 하락한 것을 말합니다. 투자자들은 특정 주식, 뮤추얼 펀드 또는 기타 투자 수단에 투자할 때 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지에 대한 좋은 아이디어를 제공하므로 종종 maxdrawdown에 세심한 주의를 기울입니다. 이 블로그에서는 maxdrawdown이 무엇인지, 어떻게 계산되는지, 투자 결정을 내릴 때 고려하는 것이 왜 중요한지 탐구하면서 maxdrawdown에 대해 자세히 알아볼 것입니다. What is Maxdrawdown? Maxdrawdown은 본질적으로 위험의 척도입니다. 특정 기간 동안 포트폴리오의 최고 가치에서 최저 가치까지의 최대 손실 백분율로 정의됩니다. .. 2023. 1. 29. 이전 1 다음 반응형
