반응형 minimum-variance-portfolio2 Implementing Minimum Variance Portfolio with Python 이전 기사에서는 최소 분산 포트폴리오의 개념과 Yahoo Financial 라이브러리를 사용하여 이를 계산하는 방법에 대해 논의했습니다. 이 기사에서는 Python만을 사용하여 최소 분산 포트폴리오를 구현하는 방법을 보여줌으로써 한 단계 더 나아갈 것입니다. Pandas 및 Numpy 라이브러리를 사용하여 Yahoo Financial 라이브러리에서 주식 데이터를 검색하고 분석할 것입니다. Retrieving Stock Data 최소 분산 포트폴리오를 계산하기 전에 Yahoo Financial 라이브러리에서 주식 데이터를 검색해야 합니다. 다음은 Pandas 라이브러리를 사용하여 여러 회사의 과거 주가를 검색하는 방법의 예입니다. import pandas_datareader as pdr stock_pric.. 2023. 1. 25. Minimum Variance Portfolio with the Yahoo Financial Library 이전 기사에서는 Stock2Vec 알고리즘과 Yahoo Financial 라이브러리를 사용하여 이를 구현하는 방법에 대해 논의했습니다. 이 기사에서는 금융의 또 다른 중요한 개념인 최소 분산 포트폴리오에 대해 논의합니다. Yahoo Financial 라이브러리를 사용하여 최소 분산 포트폴리오를 계산하는 방법을 설명하고 이를 코드로 구현하는 방법의 예를 제공합니다. Overview of Minimum Variance Portfolio 최소 분산 포트폴리오는 동일한 기대 수익률을 가진 모든 포트폴리오 중에서 가능한 위험이 가장 낮은 포트폴리오입니다. 즉, 변동성이 가장 낮은 포트폴리오입니다. 최소 분산 포트폴리오는 자산의 공분산 행렬과 자산의 기대 수익률을 사용하여 계산됩니다. Retrieving Stock.. 2023. 1. 25. 이전 1 다음 반응형